O que é FAC e FACP?
O que é FAC e FACP?
Para identificar um modelo são empregadas as chamadas funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parciais (FACP) estimadas a partir da amostra disponível. Através da comparação gráfica destas funções com os comportamentos esperados teóricos, chega-se a uma conclusão sobre a ordem do modelo a ser utilizado.
Como interpretar um Correlograma?
Quando a série for aleatória, observaremos autocorrelações próximas de zero. No entanto, quando temos uma tendência ou uma sazonalidade, observamos uma tendência de queda ou picos positivos nos valores. Uma forma de analisar a autocorrelação é através de um correlograma.
O que é uma função de autocorrelação?
A função de autocorrelação mede o grau de correlação de uma variável, em um dado instante, consigo mesma, em um instante de tempo posterior. Ela permite que se analise o grau de irregularidade de um sinal.
Como fazer séries temporais no r?
Para manipular séries temporais no R, é interessante criar objetos do tipo 'ts'. Podemos criar objetos a partir de arquivos do excel, csv, bases de dados, ou mesmo APIs públicas. Podemos utilizar a biblioteca 'readxl' para ler arquivos do excel. Obtenha aqui o arquivo de dados VendasCarros.
O que é a Estacionariedade?
Uma suposição comum em muitas técnicas de séries temporais é que os dados sejam estacionários. Um processo estacionário tem a propriedade de que a média, variância e estrutura de autocorrelação não mudam no decorrer do tempo. Os dados diferenciados conterão um ponto a menos que os dados originais. ...
