O que é o índice beta?

O que é o índice beta?

O Índice Beta é utilizado pelo investidor como uma medida de risco, ele vai indicar quanto o seu portfólio ou sua ação está exposta ao mercado. Basicamente, serve para medir a volatilidade de um ativo ou carteira com relação ao mercado, ou seja, o quanto o ativo acompanha determinado indicador.

Para que serve o beta de uma ação?

O índice beta mede a sensibilidade de uma ação em relação às variações do mercado. Nesse sentido, ele é uma medida de risco, ou seja, do risco daquela ação ou portfólio em relação ao mercado de um modo geral.

O que significa beta menor que 1?

Ações com Beta menor que 1 (defensivo): possuem menor volatilidade que o mercado, logo, o risco é menor. Dessa forma, por exemplo, apesar de ações com Beta menor que 1 serem menos arriscadas, por outro lado, provavelmente seu retorno também vai ser menor.

Quando o beta é igual a 1 um?

Ações com um beta igual a 1 têm preços que flutuam no mesmo ritmo que a média do mercado. Ações com um beta menor que 1 têm preços menos voláteis que o mercado e são menos arriscadas.

Qual o objetivo do coeficiente beta na avaliação de uma carteira?

O coeficiente beta mede o risco sistemático (não-diversificável) tanto para os ativos individuais como para as carteiras. ... O coeficiente beta revela o grau de influência das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira de ações, medindo assim o seu risco sistemático.

Qual é o coeficiente beta?

• Índice Beta. O Índice Beta, ou Coeficiente Beta, é uma medida utilizada em finanças que relaciona a sensibilidade de um ativo dentro de uma carteira de investimentos. Este índice teórico é utilizado para se colocar em evidência o comportamento do ativo no mercado financeiro, durante um certo período de tempo, através de seu nível de risco.

Como é calculado o beta?

• Índice Beta: como é calculado? O cálculo do beta é realizado por meio de um rácio entre a variação da rentabilidade de um ativo ou um título que deseja analisar, com a variação da rentabilidade de todo mercado. ΔRm- variação do índice de mercado, como o Ibovespa.

Qual a diferença entre beta e mercado?

• Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado Nota: Você deve colocar os retornos diários e não os preços dos ativos para calcular o Beta. Basicamente, podemos dividir o Beta em 3 categorias: Veja os exemplos abaixo para entender a relação:

Como podemos dividir o beta em 3 categorias?

• Basicamente, podemos dividir o Beta em 3 categorias: 1 Beta Alto : Beta > 1 2 Beta Neutro : Beta = 1 3 Beta Baixo : Beta < 1