O que significa índice Sharpe negativo?

O que significa índice Sharpe negativo?

1. Índice de sharpe. Este indicador avalia risco e retorno de um investimento. ... E, principalmente, fuja de fundo de investimento com índice de sharpe negativo, porque isso indica que o risco do fundo não é compensado pelo retorno que ele possui.

Como calcular o Índice de Sharpe no Excel?

Como Calcular o Índice de Sharpe Generalizado. Baixar a Planilha Excel com os Dados Utilizados Neste Artigo....Índice de Sharpe: Como é Calculado?

1. IS = Índice de Sharpe.
2. Ri = Retorno do Ativo.
3. Rf = Retorno Livre de Riso ( Risk-Free )
4. σi = Risco do Ativo ( a letra grega sigma representa volatilidade )

Como ler o Índice de Sharpe?

O Índice de Sharpe, criado pelo Nobel William Forsyth Sharpe, pode ser calculado a partir da seguinte fórmula: IS = ( Ri – Rf ) / (σi )

Quanto maior o Índice de Sharpe melhor?

“Quanto maior o Índice de Sharpe em determinado Investimento, melhor é o seu 'Retorno' por 'Unidade de Risco', por outras palavras, melhor é a Qualidade com que esse Retorno foi obtido, ou melhor a Qualidade do Risco visto por outro prisma.”

Quanto maior o índice melhor?

Quanto menor esse indicador, melhor. Também chamado de Produtividade, a ideia aqui é que, quanto maior o índice, melhor, pois a empresa está vendendo mais que os investimentos realizados em seu ativo. Mostra o quanto foi vendido para cada real investido. Isso significa uma gestão eficiente.

Como se calcula a volatilidade de uma ação?

Afinal, como calcular a volatilidade de uma ação? Calcule, primeiramente, a rentabilidade diária de um ativo. Para isso, utilize-se da seguinte fórmula: (preço atual – preço anterior)/preço anterior.

O que é volatilidade Sharpe?

Índice de Sharpe é um indicador que mede o retorno excedente de uma aplicação financeira em relação a outra aplicação livre de risco. ... O Índice de Sharpe também considera em sua fórmula a volatilidade do investimento, que é o quanto ele oscilou em determinado período.

Como analisar a volatilidade de um fundo?

Uma maneira tradicional para determinar a volatilidade é a partir do desvio padrão da rentabilidade histórica de um determinado investimento. Ela é considerada uma medida de volatilidade absoluta, que varia de acordo com o período de tempo determinado de avaliação.

Quanto maior o índice de Treynor?

O índice de Treynor representa quanto cada carteira de investimento ganhou por unidade de risco sistêmico submetido, logo, é uma crucial medida para comparar carteiras e fundos de investimento. ... Para o segundo fundo temos que Treynor é (13% – 10%) / 0.50 = 6.